Computational Finance Toolbox: Mathematische Modelle unterstützen bei Entscheidungsfindungen

07.02.2018|13:27 Uhr

Neuigkeiten vom Netzwerk STRIKE: Das internationale Forscherteam um Prof. Dr. Matthias Ehrhardt vom Lehrstuhl für Angewandte Mathematik und Numerische Analyse der Bergischen Universität Wuppertal hat eine „Computational Finance Toolbox“ zusammengestellt. Sie enthält Modelle, mit deren Hilfe sich die Folgen einer Finanzkrise in Zukunft begrenzen lassen. Das dazu passende Handbuch „Novel Methods in Computational Finance“ ist im September 2017 im Springer Verlag erschienen.

„Unser Ziel war es, Entscheidern Werkzeuge für reale Situationen und Probleme an die Hand zu geben“, so STRIKE-Koordinator Prof. Ehrhardt. „Dabei ist zum Beispiel ein Modell entstanden, das die Zinsentwicklung bei potenziellen EU-Beitrittskandidaten schätzt. Eine ähnliche Technik kann zum Einsatz kommen, wenn ein Land den Staatenverbund verlassen oder seine Währung vom Euro abkoppeln möchte.“ Die entsprechenden Algorithmen könnten auch in Apps einfließen, die Verbraucherinnen und Verbraucher bei Entscheidungsfindungen unterstützen, so der Wuppertaler Wissenschaftler. Zum Beispiel, wenn Ratschläge oder Informationen zu Aktien- oder Energiemarkt gefragt sind.

Zunächst wollen die STRIKE-Forscher aber eine andere Richtung einschlagen: „Wir schauen uns jetzt an, wie sich die bestehenden Tools auf neue Erfordernisse der zukünftig kohlenstoffarmen Energiemärkte anpassen lassen“, erklärt Prof. Ehrhardt. Das sei Inhalt eines neuen EU-Antrags. Die entsprechenden Entwicklungen werden sicherlich bei der alle zwei Jahre stattfindenden Konferenz des Netzwerkes thematisiert: der ICCF International Conference on Computational Finance. 2019 findet die Veranstaltung vom 8. bis 12. Juli im spanischen A Coruña statt, 2021 in Wuppertal.

An dem fächerübergreifenden Netzwerk „STRIKE – Novel Methods in Computational Finance“ sind 14 europäische Universitäten sowie sechs Unternehmen aus dem Finanzsektor beteiligt. Sie forschen seit Januar 2013 an den Schnittstellen von Finanzmathematik, Modellierung, Numerischer Mathematik, Optimierung und Parallelem Rechnen. Ihre aktuellen Ergebnisse – von der Toolbox bis zum Handbuch – werden im „research*eu Results Magazine“ vorgestellt. Herausgeber der Publikation ist CORDIS, der Forschungs- und Informationsdienst der Europäischen Kommission.

www.itn-strike.eu
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d1f33d28-65e3-11e7-b2f2-01aa75ed71a1

Kontakt:

Prof. Dr. Matthias Ehrhardt
Telefon 0202/439-4784/3361
E-Mail ehrhardt[at]math.uni-wuppertal.de

Dr. Jan ter Maten (englischsprachig)
Telefon 0202/439-4771
E-Mail jan.ter.maten[at]math.uni-wuppertal.de