In der Finanzmathematik hat die Komplexität von mathematischen Modellen in den letzten Jahren enorm zugenommen. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen, haben die Forscherinnen und Forscher des Netzwerks in den vergangenen Jahren neuartige Modelle analysiert und modernste numerische Verfahren entwickelt. 14 europäische Universitäten und elf Unternehmen aus dem Finanzsektor forschten gemeinsam in diesem Grenzgebiet zwischen Finanzmathematik, Modellierung, Numerischer Mathematik, Optimierung und Parallelem Rechnen.

„Das jetzt veröffentlichte Handbuch ist eine Art finaler Bericht des Netzwerks, mit individuellen Kapiteln, die aber inhaltlich ineinandergreifen. Zudem haben externe Industriepartner zu den Kapiteln beigetragen und die praktische Relevanz der Ergebnisse der Angewandten Mathematik verifiziert“, so Netzwerk-Koordinator Prof. Ehrhardt.

Das Netzwerk wurde von der Europäischen Kommission im Rahmen der Maßnahme „Marie Curie Multi-Partner International Training Network“ mit rund 3,5 Millionen Euro gefördert. Partner im Netzwerk waren die Universitäten Antwerpen (Belgien), Bratislava (Slowakei), A Coruña und Valencia (Spanien), Lissabon (Portugal), Greenwich und Sussex (Großbritannien), Paris 6 (Frankreich), Rousse (Bulgarien), Würzburg, die Fachhochschule Zittau/Görlitz, das CWI Amsterdam sowie die Technischen Universitäten Delft (Niederlande) und Wien. Als Unternehmen sind im Netzwerk vertreten: MathFinance AG,
d-fine GmbH, Postbank AG, The Numerical Algorithms Group (NAG), MathConsult GmbH, Yandex, Deloitte & Touche GmbH, Sachsen Asset Management, Ortec Finance, ING Bank und Rabobank.

Ehrhardt, Matthias / Günther, Michael / ter Maten, E. Jan W. (Hg.): Novel Methods in Computational Finance; Springer Verlag 2017; 606 Seiten; 139,09 €.

http://www.springer.com/de/book/9783319612812

Kontakt:
Prof. Dr. Matthias Ehrhardt
Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften
Telefon 0202/439-3361, -4784
E-Mail ehrhardt[at]math.uni-wuppertal.de